学术预告 | 国金学术研讨会第328期

主讲人：潘哲文 副研究员

主讲题目：缺少工具变量情况下的边际处理效应（Marginal Treatment Effects in the Absence of Instrumental Variables）

时   间：2026年9月23日（周三）9:00—10:00

地   点：中山大学珠海校区海琴6号楼A428

主讲人简介

潘哲文，浙江财经大学经济学院副研究员，研究领域为微观计量经济学理论与应用，包括受限因变量模型、因果推断方法等，以第一作者或通讯作者发表的研究成果见于Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Applied Econometrics, European Journal of Operational Research, China Economic Review, Oxford Bulletin of Economics & Statistics以及《中国科学：数学》《管理科学学报》《统计研究》等国内外核心期刊，曾获得中国数量经济学会优秀科研成果奖论文一等奖、中国计量经济学者论坛优秀论文奖、广东省优秀金融科研成果优秀论文奖等，主持国家自然科学基金青年项目和面上项目。

讲座内容

我们提出了一种方法，用于定义、识别和估计边际处理效应（MTE），而不需要施加工具变量（IV）的独立性、排除性和可分离性（或单调性）假设。在基于与协变量统计独立的简化型处理误差所给出的MTE新定义下，我们发现，在没有IV的情况下，MTE与标准处理参数之间的关系仍然成立。我们提供了一组充分条件，以确保在本质异质性环境中对 defined MTE 的识别。关键条件包括：对潜在结果回归函数的线性约束、对倾向得分（propensity score）的非线性约束，以及一个将导致可加可分离性的条件均值独立性约束。我们使用基于函数形式的半参数识别概念来证明这种识别。并且我们提供了一个针对Head Start项目的实证应用，以说明所提出方法在IV难以获得时分析异质性因果效应的有用性。

We propose a method for defining, identifying, and estimating the marginal treatment effect (MTE) without imposing the instrumental variable (IV) assumptions of independence, exclusion, and separability (or monotonicity). Under a new definition of the MTE based on reduced-form treatment error that is statistically independent of the covariates, we find that the relationship between the MTE and standard treatment parameters holds in the absence of IVs.We provide a set of sufficient conditions ensuring the identification of the defined MTE in an environment of essential heterogeneity. The key conditions include a linear restriction on potential outcome regression functions, a nonlinear restriction on the propensity score, and a conditional mean independence restriction which will lead to additive separability. We prove this identification using the notion of semiparametric identification based on functional forms. And we provide an empirical application for the Head Start program to illustrate the usefulness of the proposed method in analyzing heterogenous causal effects when IVs are elusive.